Forex correlação trading strategies

Como negociar uma estratégia de correlação Enquanto as correlações dão a você que um movimento está prestes a ocorrer, a correlação por si só não lhe diz qual o par está em movimento ou a direção em que ele estará movendo. Em outras palavras, você sabe que precisa fazer um comércio , Mas você não sabe qual par para negociar ou se você precisa comprar ou vender curto. Essa limitação maciça na negociação de correlação sofreu os comerciantes por anos, razão pela qual tão poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que negociam com correlações, a maioria apenas o usa como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já lucrativo. Eu decidi segui-lo ainda mais e tornei a minha principal estratégia de negociação. Como comerciante, pesquisador e desenvolvedor de sistemas em tempo integral, sei que a identificação de volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar os pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e uma série de tentativas e erros. Levou a melhor parte de 12 meses, mas, eventualmente, pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar negócios de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Aquele que fez. A estratégia é chamada Follow the Leader, e enquanto é uma das estratégias mais simples das oito que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até dois pares correlacionados sair do whack e, em seguida, capitaliza rapidamente a oportunidade de escalar alguns pips rápidos fora do mercado. Heres como funciona: para este sistema, eu gosto de trocar o EURUSD junto com o GBPUSD. Esses pares estão positivamente correlacionados, de acordo com o esperado, eles são mais ou menos em movimento paralelos entre si (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não só estavam olhando a direção, também estavam olhando para o alcance. A faixa é, naturalmente, a diferença entre os preços altos e baixos durante um período de tempo especificado. Sabemos, por exemplo, que o GBPUSD normalmente possui um alcance muito maior do que o EURUSD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se movem na mesma direção, o GBPUSD deve ter vales mais baixos e picos mais altos que o EURUSD. Então, quando vemos que a gama do GBPUSD está atrasada no intervalo do EURUSD para uma barra (veja o gráfico), temos uma potencial configuração comercial. Uma vez que o intervalo de intervalo é de 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBPUSD compense a lacuna e ultrapasse a faixa do EURUSD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta, porque a Lei Fundamental determina que os pares devem permanecer em correlação, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos do mercado e testes há anos, e eu também achei que era uma das estratégias intradias mais precisas (e lucrativas) que eu já negociei. Ok, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar No momento, o intervalo do GBPUSD está atrasado no EURUSD por oito pips. Isso é bastante de um atraso para tomar conhecimento, mas não é suficiente para levar o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um atraso de 20 pips antes de tomar o comércio, então eu olho para outro bar e ver o que acontece. MAIS: Continue lendo em Página 2 Publique um Comentário Próximas Conferências Fale Conosco Avaliando correlações forex Uma correlação pode ser positiva - quando os preços de dois pares de moeda se movem na mesma direção - ou negativo, quando os preços de dois pares de moedas se movem em direções opostas. Os comerciantes de Forex precisam entender a relação entre pares de moedas porque podem afetar a exposição e o risco de uma conta de negociação. Os pares de moedas são baseados em duas economias. Os pares de moedas consistem em duas moedas diferentes que são avaliadas umas com as outras. Cada moeda pertence a uma economia, então isso pode afetar a oferta e a demanda da moeda. Quando o valor de uma moeda muda, ele aumenta (ou diminui) contra todas as outras moedas, não apenas contra uma. Isso significa que as moedas não podem ser negociadas separadamente. No entanto, isso não significa que o valor de uma moeda se altere na mesma taxa contra todos os outros pares de moedas. Por exemplo, se o euro se valorizar em relação ao dólar norte-americano em 50 pips, não aumentará necessariamente em 50 pips contra o dólar australiano, mas existe uma forte probabilidade de que o euro avalie em relação ao dólar australiano até certo ponto. Uma correlação positiva significa que dois pares de moedas se movem na mesma direção. Para ilustrar isso, considere o exemplo do EURUSD e do AUDUSD. O EURUSD consiste no euro e no dólar dos EUA. Se o preço do EURUSD diminui, quer dizer, que a demanda pelo euro está diminuindo ou que a demanda pelo dólar está aumentando. Ambos os cenários levam a uma depreciação do EUR em relação ao USD. Se o preço do EURUSD estiver diminuindo devido ao fortalecimento do dólar, o preço do AUDUSD provavelmente também diminuirá. Este é um exemplo de uma correlação positiva entre o EURUSD e o AUDUSD. Uma correlação negativa significa que dois pares de moedas se movem em direções opostas. Para ilustrar isso, vamos usar os pares EURUSD e USDJPY como exemplo. Se a demanda por dólar aumentar, o preço do EURUSD diminui e o aumento do USDJPY. A força do dólar norte-americano será exibida nos gráficos como uma queda no preço do EURUSD e um aumento no preço do USDJPY. Negociação de vários pares de moeda Os comerciantes precisam levar em consideração as correlações de diferentes pares de moedas se desejam trocar paridades múltiplas. Suponha que um comerciante decida arriscar 2 de sua conta em cada comércio e ele inicia uma posição longa no EURUSD com 2 riscos e uma posição longa no GBPUSD com 2 riscos também. A correlação destes dois pares de moedas é fortemente positiva (80 em média), então, se um par de moedas se mover em uma direção, há 80 que a outra paridade se moverá na mesma direção. Isto significa, portanto, que o risco real é de 4, uma vez que o comerciante arrisca 2 em cada comércio. Os negócios correlacionados podem cancelar-se mutuamente. Se um comerciante iniciar uma posição longa de EURUSD e uma posição baixa de GBPUSD, uma posição produzirá lucro e a outra será uma perda. O início de posições opostas em pares de moedas com forte correlação positiva é contraproducente. O efeito é o mesmo que com pares que têm uma correlação negativa alta (como o EURUSD e o USDJPY) quando um comerciante inicia duas posições longas ou duas curtas. As correlações podem ser medidas As correlações entre pares de moedas nunca são perfeitas. Dependendo de fatores fundamentais, uma correlação de taxa de câmbio pode se tornar mais forte ou mais fraca, também pode se reverter durante crises econômicas. Você pode usar uma tabela de correlações (clique aqui) entre pares de moedas para medir sua força. Exemplo de correlações durante 1 dia: você notará que o EURUSD teve uma correlação positiva de 77,1 com o AUDNZD em um dia, mas durante um período mais longo de uma semana, a correlação é negativa a -24,8. Os comerciantes podem usar este tipo de tabela para determinar as correlações dentro do prazo que eles usam para negociação. Usando correlações forex para sua vantagem correlações Forex pode fornecer aos comerciantes uma vantagem, uma vez que observar um par de moedas pode fornecer um vislumbre de como outro irá agir, quando eles estão correlacionados. Uma correlação pode ser usada para confirmar uma troca ou uma análise. A idéia é ver se os pares com uma correlação positiva estão se movendo na mesma direção que um par de moeda que você está assistindo. Por exemplo, se você vir um par de moedas movendo para baixo, você pode usar outros pares positivamente correlacionados para ver se eles também estão caindo no preço. Por exemplo, dizemos que você vê o EURUSD rebotando em um nível de suporte e você está considerando um longo comércio de EURUSD. Para confirmar sua análise, você pode olhar para pares com uma correlação positiva como o AUDUSD e o GBPUSD para ver se os preços desses pares também estão experimentando uma recuperação similar. Se este é realmente o caso, isso significa que o movimento provavelmente é devido a um fator fundamental e seu comércio tem boas chances de sucesso. 1 - O EURUSD está em uma tendência de baixa, mas o par está saltando ligeiramente em um nível de suporte. 2 - O GBPUSD confirma a recuperação. 3 - Ao mesmo tempo, o AUDUSD está passando a última alta e confirma o possível rebote contínuo. Evitando sinais falsos As correlações também podem ser usadas para ajudá-lo a evitar trocas ruins, por exemplo: ao identificar uma quebra falsa. Se você observar uma quebra ao lado positivo, você pode usar pares correlacionados positivamente para ver se eles estão fazendo o mesmo. Vamos ver outro exemplo com os pares EURUSD, AUDUSD e GBPUSD. 1 - A tendência descendente da AUDUSDs inverte. 2 - Enquanto isso, o GBPUSD move-se na direção oposta e continua a sua tendência descendente. 3 - O EURUSD também não mostra uma reversão de alta. Você pode ver que, embora haja uma inversão da tendência AUDUSDs, os pares GBPUSD e EURUSD não confirmam essa recuperação. Você também pode ver isso depois de um tempo muito curto, o preço AUDUSDs caiu e seguiu a tendência estabelecida pelos outros dois pares de moedas. Ao observar as correlações, você pode evitar negociações ruins Você pode até iniciar uma posição AUDUSD curta para apostar na recuperação da correlação positiva. Outros artigos relacionados: Estratégias de negociação Forex baseadas em correlação Por: Adam Grunwerg Compreender os princípios de correlação irá aumentar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex, escreve Adam Grunwerg da Investoo. A correlação de Forex é um assunto em voga no presente, mas o que é exatamente isso. Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Definindo a correlação Então, O que é esse assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos ao longo de um período de tempo especificado. Esse parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). A correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos se movem em direções completamente opostas com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como a correlação se aplica ao Forex Sempre que você troca forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Esses pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado dividindo o valor de um por outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois negócios sempre que você retorna um par de moedas. Por exemplo, se você trocar o EURUSD por muito tempo, você está comprando o euro e vendendo o USD. Consequentemente, você estaria criando um erro se considerasse que esse comércio apenas se baseia em apenas um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você iniciou uma parceria comercial com duas moedas. Isso é crucial para apreciar para que você possa reconhecer a correlação e a interligação de cada uma dessas duas moedas em relação aos outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir a exposição ao risco. No entanto, antes de alcançar esse objetivo, você achará que é um exercício benéfico para examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, por exemplo, Ambos escalam simultaneamente ou normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve entender rapidamente que as correlações cambiais se ajustam com o tempo e que mesmo que duas moedas tenham avançado em uma direção na noite passada, elas podem não fazê-lo hoje. Consequentemente, você terá que verificar tendências de correlação continuamente. Os benefícios de estudar a correlação de correlação podem até ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderosa e se continuar a avançar na direção atual. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY muitas vezes se movem completamente nas direções opostas. Se o EURUSD estiver escalando, o USDJPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um longo comércio de EURUSD porque acabou de se quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazer isso, você deve examinar a correlação do USDJPY para verificar se está acima de um nível de suporte importante. Se assim for, você seria bem avisado para impedir a abertura da sua posição EURUSD até obter provas de que o USDJPY também pode mergulhar efetivamente sob seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e os pares de moedas. Por exemplo, se a Dow Jones Industrial Average aumentar, as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP e o CHF geralmente escalam ao mesmo tempo contra os baixos renders, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones derruba. Ao avaliar os principais pares de divisas no mercado de moeda estrangeira, você deve identificar rapidamente que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EURUSD eo EUR JPY tendem a se mover em uma direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD e o JPY em negócios longos. Ao examinar os padrões de negociação do USD e do JPY, você notará que ambos se movem na mesma direção em relação ao EUR. Na comparação de dois pares de moedas, você deve, idealmente, ter um total de quatro moedas que influenciam a relação. Para que uma determinada moeda não seja exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de serem compradas ou vendidas, deveriam aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e tempo Como já mencionado, como a correlação entre as moedas altera ao longo do tempo, é de vital importância acompanhar regularmente as mudanças neste parâmetro. Os comerciantes de Forex geralmente são aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam obter uma melhor sensação de seus padrões históricos. A compreensão da correlação pode permitir-lhe gerir e diversificar de forma mais eficaz o seu portfólio de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a forma como são comparáveis ​​os movimentos direcionais deles. Uma correlação negativa aumentada gera um sinal poderoso de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, suas perspectivas de lucro podem ser drasticamente comprometidas se você não apreciar plenamente esse fato. Em contrapartida, um valor de correlação positivo significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, oferecendo-lhe excelentes perspectivas de obter ganhos de ambos. Como tal, a compreensão dos princípios de correlação definitivamente aumentará suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex. Publique um Comentário Vídeos Relacionados sobre CURRENCIAS Próximas Conferências Contacte-nos